Alice: Madness Returns является сюжетным продолжением компьютерной игры American McGee's Alice. В игре рассказывается об Алисе Лидделл — девушке, страдающей от эмоциональной травмы, вызванной гибелью её родителей во время пожара. Алиса выписалась из психиатрической клиники и во время действия игры живёт в приюте для душевно травмированных сирот, при этом её продолжают посещать галлюцинации. Чтобы избавиться от душевной травмы и узнать правду о своём прошлом, девушка вновь попадает в Страну чудес, в которой поселилось новое зло.
Действие игры разворачивается во второй половине XIX века. По сюжету, 11 ноября 1863 года в доме маленькой девочки Алисы Лидделл и её семьи случился пожар. Родители и старшая сестра Элизабет сгорели, сама Алиса выжила, получив при этом эмоциональную травму, и, по версии врачей, заболела кататонией. В гибели родителей Алиса считала виновной себя. Девочка была отправлена в психиатрическую лечебницу Ратледж, где провела около десяти лет. В течение этого времени Алиса сумела мысленно проникнуть в Страну чудес и разобраться в себе, уничтожив Червонную Королеву.
Придя в стабильное состояние, но всё ещё находясь в депрессии, Алиса выписалась из лечебницы (получив вместе с тем небольшое наследство) и поступила в приют для душевно травмированных сирот Хаундсдитч в Лондоне на попечение психиатра — доктора Ангуса Бамби.
— опять отнимаешь время у доктора, - говорили дети с приюта Ратледж
— я заслужила свои слёзы. хочешь попробовать?
но ответа она кикогда не удосуживалась
Хотя Алиса живёт нормальной жизнью, её продолжают посещать кошмарные галлюцинации. Алиса хочет узнать причину пожара и гибели своих родителей, соединив свои воспоминания в целостную картину.
Когда страх стучится в дверь, разум вылетает через форточку.
